Аннотация:
Рассмотрена актуальная задача адаптивного прогнозирования временного ряда. В качестве модели выбрана АRIMА( р,d,q). Выбор параметров осуществляется на основании анализа выборочной автокорреляционной функции и
скользящего среднего. Оценка и оптимизация параметров модели проведена методом Мелларда. Полученные результаты могут применяться для решения широкого спектра задач анализа финансовых показателей.
