This article covers the basics of the mathematical theory of
pricing of options in financial markets; where we show that, it
is possible to build a multi-period multinomial discrete model
any time step t and any duration. The model describes the
stochastic differential equations which includes the movements
of parameters and the volatility; which in general, is also a very
random processes folded nature.
У статті розглядаються основи математичної теорії
формування ціни опціонів на фінансових ринках.
Доведено, що якщо величина t прагне до нуля, то
отримуємо безперервну модель, яка описує стохастичними
диференціальними рівняннями включають модель
вінерівського процесу і параметри дрейфу і волатильності,
які в загальному випадку так само є випадковими
процесами за своєю природою.
В статье рассматриваются основы математической
теории формирования цены опционов на финансовых
рынках. Доказано, что если величина t стремится к нулю,
то получаем непрерывную модель, которая описывает
стохасти-ческими дифференциальными уравнениями
включающими модель винеровского процесса и параметры
дрейфа и волатильности, которые в общем случае так же
являются случайными процессами по своей природе
