Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7848
Название: | Определение и оптимизация параметров модели прогнозирования финансовых показателей |
Другие названия: | Definition and Optimization of the Parameters of the Model of Forecasting the Financial Indicators |
Авторы: | Sytnyk, Volodymyr Drachynskyy, Bogdan Ситник, Владимир Анатольевич Драчинский, Богдан Леонидович |
Ключевые слова: | Адаптивное прогнозирование Корреляционно-регрессионный анализ Экспоненциальное сглаживание Adaptive prediction Correlation-regression analysis Exponential smoothing |
Дата публикации: | Сен-2017 |
Издательство: | PREMIER Publishing |
Библиографическое описание: | Ситник В. А. Определение и оптимизация параметров модели прогнозирования финансовых показателей / В. А. Ситник, Б. Л. Драчинский // European Journal of Technical and Natural Sciences. - 2017. - N 5. - P. 56-59. |
Краткий осмотр (реферат): | The actual problem of adaptive forecasting of time series of financial indicators is considered. By the method of solving the problem, a stack of models for study the time series with
unstable oscillation character is chosen — the intuitive, the adaptive, the regressive models with an
elastic choice of homogeneous clusters. Tire choice of parameters is carried out on the basis of correlation-regression analysis with adaptation by the exponential smoothing method. The estimation
of parameters was carried out by Fisher and Darby-Watson criteria. The results obtained are applied
for analysis of the stocks and bonds market, currency pairs and can be used to solve a wide range of
time series analysis problems. Рассмотрена актуальная задача адаптивного прогнозирования временного ряда финансовых показателей. Методом решения задачи выбран стек моделей для исследования временных рядов с неустойчивым характером колебаний - интуитивная, адаптивная, регрессионная модели с эластичным выбором гомогенных кластеров. Выбор параметров осуществляется на основании корреляционно-регрессионного анализа с адаптацией методом экспоненциального сглаживания. Оценка параметров проведена с учетом критериев Фишера, Дарби-Уотсона. Полученные результаты применены для анализа рынка ценных бумаг, валютных пар и могут применяться для решения широкого спектра задач анализа временных рядов. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elibrary.ru/item.asp?id=32378791 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7848 |
ISSN: | 2414-2352 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ІС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
EJT.pdf | 707.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.