Використання генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля цінних паперів

Abstract

Показано використання генетичних алгоритмів стосовно розрахунку і оптимізації інвестиційного портфеля цінних паперів. Визначені основні показники оптимізації. Розглянуті методи генної теорії, у тому числі, такий як чинник спадковості, і застосовність їх до алгоритмів рішення. В якості математичного методу був використаний метод спеціального відбору, який заснований на визначенні безлічі оптимальних портфелів. Показаний варіант розробки алгоритму на основі модифікації класичної схеми. Оскільки основою для порівняння застосовності генетичних алгоритмів служить модель Марковіца, був показаний варіант розра-хунку для цієї моделі в середовищі MS Excel. Розглядалися для обох варіантів однакові структури портфеля інвестицій. Результати аналізу ефективності вибраного механізму оптимізації показали порівняно невеликі відхилення реалізації даної методики від класичної моделі. Приведені варіанти, в яких випадках застосовні ці різні і не такі схожі методи.

Показано использование генетических алгоритмов применительно к расчету и оптимизации инвестиционного портфеля ценных бумаг. Определены основные показатели оптимизации. Рассмотрены методы генной теории, в том числе, такой как фактор наследственности, и применимость их к алгоритмам решения. В качестве математического метода был использован метод специального отбора, который основан на определении множества оптимальных портфелей. Показан вариант разработки алгоритма на основе модификации классической схемы. Так как основой для сравнения применимости генетических алгоритмов служит модель Марковица, был показан вариант расчета для этой модели в среде MS Excel. Рассматривались для обоих вариантов одинаковые структуры портфеля инвестиций. Результаты анализа эффективности выбранного механизма оптимизации показали сравнительно небольшие отклонения реализации рассматриваемой методики от классической модели. Приведены варианты, в каких случаях применимы эти разные и столь не похожие методы.

The use of genetic algorithms is shown as it applies to a calculation and optimization of investment brief-case of securities. The basic indexes of optimization are certain. The methods of gene theory are considered, including, such as a factor of heredity, and applicability of them to the algorithms of decision. As a mathematical method the method of the special selection, which is based on determination of great number of optimal portfolios, was used. The variant of development of algorithm is shown on the basis of modification of classic chart. Because basis the model of Markowitz serves as for comparison of applicability of genetic algorithms, the variant of calculation was shown for this model in the environment of MS Excel. The identical structures of brief-case of investments were examined for both variants. The results of analysis of efficiency of the chosen mechanism of optimization showed comparatively small deviations of realization of the examined methodology from a classic model. Variants over are brought, these different and so not alike methods are applicable in what cases.