Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1816
Название: The basic mathematical theory for option pricing in financial markets at discrete and continuous time
Другие названия: Основна теорія математичної оцінки опціонів на фінансових ринках в дискретному і безперервному часу
Авторы: Vostrov, Heorhii
Востров, Георгій Миколайович
Oluvatoiyn Rut Alao
Ключевые слова: financial markets
pricing options
multinomial models
stochastic processes
volatility
фінансові ринки
оцінки опціонів
мультиномиальная модель
стохастичний процес
волатильність
финансовые рынки
оценки опционов
мультиномиальная модель
стохастический процесс
волатильность
Дата публикации: Сен-2014
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Vostrov, G. M., Oluvatoiyn Rut Alao. (2014). The basic mathematical theory for option pricing in financial markets at discrete and continuous time. ECONOMICS: time realities, 6 (16), 183–187.
Vostrov, G. M. The basic mathematical theory for option pricing in financial markets at discrete and continuous time / G. M. Vostrov, Oluvatoiyn Rut Alao // ECONOMICS: time realities = ЕКОНОМІКА: реалії часу [Електрон. ресурс]. – Оdesa, 2014. – № 6 (16). – Р. 183–187.
Краткий осмотр (реферат): This article covers the basics of the mathematical theory of pricing of options in financial markets; where we show that, it is possible to build a multi-period multinomial discrete model any time step t and any duration. The model describes the stochastic differential equations which includes the movements of parameters and the volatility; which in general, is also a very random processes folded nature.
У статті розглядаються основи математичної теорії формування ціни опціонів на фінансових ринках. Доведено, що якщо величина t прагне до нуля, то отримуємо безперервну модель, яка описує стохастичними диференціальними рівняннями включають модель вінерівського процесу і параметри дрейфу і волатильності, які в загальному випадку так само є випадковими процесами за своєю природою.
В статье рассматриваются основы математической теории формирования цены опционов на финансовых рынках. Доказано, что если величина t стремится к нулю, то получаем непрерывную модель, которая описывает стохасти-ческими дифференциальными уравнениями включающими модель винеровского процесса и параметры дрейфа и волатильности, которые в общем случае так же являются случайными процессами по своей природе
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/183-187.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1816
ISSN: 2226-2172
Располагается в коллекциях:Статті каф. ПМІТ
ЕКОНОМІКА: реалії часу №6(16), 2014

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
183-187.pdf259.96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

Инструменты администратора